什么是套利投资组合？套利组合的风险有哪些？

什么是套利投资组合？套利组合的风险有哪些？

什么是套利投资组合？

是自由市场不完善的情况，但是当市场达到均衡时，所有的套利机会都会消失。市场总会有一些漏洞，一些发现这些漏洞的人会利用这种不平衡套利。

套利投资组合风险有哪些？

套利投资的另一个风险来自于波动的有限性。这是因为相关的玉米价格被认为高度相关。即使有噪音，交易者过度乐观或悲观，也会在瞬间被理性的交易者平衡。如果你买的期货和现货的差价一直保持在5元，那么你的收益永远是无利可图的。如果是这样的话，几亿的资金必然贬值亏损。作为经理投资者，或者个人投资者，你的投资是得不到回报的，所以你的交易模式是失败的。如果你是基金经理，股东就会把你辞退，如果你是个人投资者，你的资本就会亏损。

套利投资的另一个风险来自于成本，包括交易成本，高频交易成本，如果中间使用杠杆交易的话还有借贷成本。我们假设玉米现货价格和期权的价格按照我们之前的轨迹波动，中间的噪音仍然可以快速回归理性趋势，但是交易成本比较大。与直接现金交易相比，套利交易者将承担比普通投资者更高的时间成本和交易成本。假设你买杠杆100元期货，中间杠杆比例1: 100，三个月后需要给银行10%的利率。所以我们锁定的差价将不再是5元。交易三个月后，无论盈利与否，都要向银行支付10%的贷款利息，无形中增加了。一旦中间的波动小于在5元，而是在4元或者1元，三个月后资金还是会亏本。

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