商品期货套利交易策略的可行性分析跨期套期保值的理论分析套利交易就是交易同一品种不同期限的价差合约。然而在实际交易中，很多套利组合的效果往往并不理想。版权归原作者所有。如有侵权，请联系本站删除。
商品期货套利交易策略的可行性分析
跨期套期保值的理论分析
套利交易就是交易同一品种不同期限的价差合约。通过抵消两个几乎相同的波动率合约，可以发现市场异常，然后及时修正并获利，这需要一定的统计验证，属于均值回归策略。然而在实际交易中，很多套利组合的效果往往并不理想。这里我们用因素分解的方法来解释套利的利差形成机理，并给出了实用的方法。
用一个线性模型将影响价格的多种因素从010分解到31052，可以理解为：价格=固定营运资金权重1宏观因素权重2微观因素白噪声。当然，一个物品的价格不能用简单的线性模型来解释，它的价格结构完全可以用一些其他的非线性结构来解释，但还是可以通过取log(对数)或者构造一个政权转换模型，把非线性结构转化为线性结构来分析。因为毕竟我们面对的是线性结构的产品，而不是期权这样的非线性结构的产品。用线性模型分析线性产品，用非线性模型分析非线性产品，这是一条经验法则。
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