根据交易类型、交易策略和交易目的的不同，交易者一般可分为两类：一类是价值交易者，他们根据自己掌握的信息预测资产的价值，然后根据市场价格和预期价值设定限价单或市价单；另一种是根据市场短期趋势给出市价单的短期趋势交易者。对于趋势交易者来说，主要是根据市场价格的变化方向、波动程度和历史数据进行交易。交易的速度，成交量对价格的影响等因素，即市场的流动性，对趋势交易者是否参与交易起着决定性的作用。
期货市场的流动性对于证券期货市场来说至关重要，是检验市场效率和成熟度的重要指标。
金融市场微观结构理论认为，现有的交易制度、会计准则、税收规则等金融市场微观结构因素在很大程度上影响交易者的积极性，从而改变市场中的有效供求，对市场的流动性水平产生很大影响。同时，市场的有效供求发生了变化，意味着真正参与市场交易的参与者数量发生了变化，最终会影响市场价格发现的效果。
假设交易系统和其他规则基本不变，投资者在参与交易时主要考虑自己的风险和收益。根据交易类型、交易策略和交易目的的不同，交易者一般可分为两类：一类是价值交易者，他们根据自己掌握的信息预测资产的价值，然后根据市场价格和预期价值设定限价单或市价单；另一种是根据市场短期趋势给出市价单的短期趋势交易者。
对于价值交易者来说，主要是根据资产的真实价值变化得到预期价格，根据预期价格和未来市场的短期价格分布来下单。如果市场的流动性较差，价值交易者需要考虑所面临的风险：订单发出后很长一段时间无法成交，或者由于市场可以容纳某一价格的少量交易，实际完成交易时价格已经波动过大等。那么此时入市，即使能获得预期收益，交易者承担的风险也要大得多。
因此，流动性的高低极大地改变了交易者面临的风险收益比。当回报不大或者投资者不愿意承担过度的风险时，很多价值投资者就会不愿意进场，从而进一步影响期货市场的价格发现。对于趋势交易者来说，主要是根据市场价格的变化方向、波动程度和历史数据进行交易。预测市场价格上涨时买入，预测市场价格下跌时卖出。因此，交易的即时性尤为重要。交易的速度，成交量对价格的影响等因素，即市场的流动性，对趋势交易者是否参与交易起着决定性的作用。
可以看出，流动性好的市场降低了投资者面临的风险，期货市场流动性高的市场会吸引很多交易者参与交易，很多交易者根据自己的信息发出的交易指令会聚集在市场上，从而形成某一点的市场价格。因为它几乎汇集了所有参与者对资产价值的信息和预期，在一定程度上会非常接近资产的真实价值，在期货市场上起到价格发现的作用。因此，流动性将直接影响期货市场的价格发现效率。
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