通过同时买入现货和卖空相应数量的期货来利用基差的变动来获利。通过同时买入一个交割月份的合约和卖出另一个交割月份的合约来获利。这种策略适用于市场预期供需关系或价格波动会导致交割月份合约间价差的扩大或缩小。这种策略适用于市场上相关品种之间有一定的关联性或互相影响的情况。例如，公司的重大盈利预警、并购消息或政策变化等。通过及时对市场信息进行分析和快速反应，可以利用短暂的价格波动赚取利润。
股票期货市场存在着许多套利机会和策略，以下是一些常见的揭秘：
1. 基差套利策略：基差是指现货价格与期货价格之间的差额。通过同时买入现货和卖空相应数量的期货来利用基差的变动来获利。当基差收窄时，卖出期货获利；相反，当基差扩大时，买入期货获利。
2. 跨期套利策略：跨期套利是指利用期货市场上不同交割月份合约之间的价差进行套利。通过同时买入一个交割月份的合约和卖出另一个交割月份的合约来获利。这种策略适用于市场预期供需关系或价格波动会导致交割月份合约间价差的扩大或缩小。
3. 跨品种套利策略：跨品种套利是指利用不同品种的期货合约之间的价差进行套利。通过买入一个品种的期货合约，同时卖出另一个品种的期货合约来获利。这种策略适用于市场上相关品种之间有一定的关联性或互相影响的情况。
4. 事件驱动套利策略：事件驱动套利是指利用特定事件或新闻消息对股票或期货价格产生影响的特定时机进行套利。例如，公司的重大盈利预警、并购消息或政策变化等。通过及时对市场信息进行分析和快速反应，可以利用短暂的价格波动赚取利润。
需要注意的是，股票期货市场存在风险，投资者在实施套利策略时应控制风险，合理选择策略并进行风险管理。同时，建议投资者在实践中结合自身的风险承受能力和投资经验选择和调整策略。