合理的资产配置应该能够使整个组合在不同市场环境下保持一定的回报和风险平衡。随着市场的变化，资产的表现会有所不同，因此需要定期重新评估资产配置，并调整投资组合以确保其与目标一致。投资者应根据自己的需求和条件来制定投资策略，并根据市场情况和个人情况进行相应的调整和优化。同时，投资组合优化并不能完全消除风险，投资者应该做好风险管理和风险分散的工作。
通过资产配置优化投资组合可以通过以下几个步骤实现：
1. 设定投资目标和风险承受能力：首先需要明确你的投资目标和风险承受能力。投资目标可以是长期资本增值、收益稳定或资本保护等；而风险承受能力可以通过评估自己的投资经验、时间轴和财务状况来判断。
2. 选择资产类别：根据你的投资目标和风险承受能力，选择适合的资产类别来构建投资组合。常见的资产类别包括股票、债券、现金和房地产等。不同的资产类别在回报和风险方面有所不同，因此需要根据自己的目标和承受能力来做出选择。
3. 评估资产配置方式：根据资产类别的选择，评估各类资产的预期收益与风险，以及它们之间的相关性。合理的资产配置应该能够使整个组合在不同市场环境下保持一定的回报和风险平衡。
4. 优化投资组合：基于资产类别和相关性的评估，使用数学模型或投资组合管理工具来优化投资组合的配置。这可以通过最小化风险、最大化收益或达到特定风险水平等目标来实现。
5. 监控和再平衡：一旦投资组合建立，需要定期监控投资组合的表现并进行再平衡。随着市场的变化，资产的表现会有所不同，因此需要定期重新评估资产配置，并调整投资组合以确保其与目标一致。
最后，需要注意的是，资产配置优化是一个复杂和动态的过程。投资者应根据自己的需求和条件来制定投资策略，并根据市场情况和个人情况进行相应的调整和优化。同时，投资组合优化并不能完全消除风险，投资者应该做好风险管理和风险分散的工作。