跨期套利一般分为两种类型：正向跨期套利和反向跨期套利。总之，跨期套利策略利用不同到期日的期货合约之间的价格差异来获利。需要注意的是，跨期套利策略存在一定的风险，如预期不准确、市场波动等，投资者应谨慎操作。
跨期套利是一种利用不同到期日的期货合约之间的价格差异来获取利润的策略。该策略在期货市场中非常常见，因为不同到期日的合约价格受供需、利率、季节性因素等多种因素影响，从而产生价格差异。
跨期套利一般分为两种类型：正向跨期套利和反向跨期套利。
1. 正向跨期套利：正向跨期套利是指投资者买入较近到期日的合约，同时卖出较远到期日的合约，以赚取到期日较远的合约溢价的策略。这种策略适用于市场预期价格将上涨的情况下。当市场对未来价格上涨的预期增加时，需求增加，较近到期日的合约价格上涨，而较远到期日的合约价格相对较低，从而产生价格差异。
2. 反向跨期套利：反向跨期套利是指投资者卖出较近到期日的合约，同时买入较远到期日的合约，以赚取到期日较远的合约溢价的策略。这种策略适用于市场预期价格将下跌的情况下。当市场对未来价格下跌的预期增加时，供给增加，较近到期日的合约价格下跌，而较远到期日的合约价格相对较高，从而产生价格差异。
总之，跨期套利策略利用不同到期日的期货合约之间的价格差异来获利。投资者可以通过分析市场供需、利率和季节性因素等来选择适合的套利机会，并在适当的时机进行交易。需要注意的是，跨期套利策略存在一定的风险，如预期不准确、市场波动等，投资者应谨慎操作。