量化风险管理的目标是通过建立风险度量和风险控制模型，以实现投资组合的最优风险收益平衡。风险模型用于衡量投资组合的风险水平，常见的风险模型包括历史模拟法、协方差法和蒙特卡洛模拟法等。在模型构建过程中，需要考虑数据的选择、模型的参数估计和模型的验证等问题。参数估计是指通过统计方法对模型的参数进行估计，常用的方法包括极大似然估计和贝叶斯估计等。模型的验证是指通过回测和预测准确性的检验来评估模型的有效性。
股票期货市场中的量化风险管理与模型构建是指利用量化金融的方法和模型来管理和控制投资组合的风险。
量化风险管理的目标是通过建立风险度量和风险控制模型，以实现投资组合的最优风险收益平衡。其中，风险度量是通过选定适当的风险指标来衡量投资组合的风险水平，常见的风险度量方法包括波动率、价值-at-风险和预期最大亏损等。
在量化风险管理中，模型构建是至关重要的一步。常用的模型包括风险模型、收益模型和投资组合优化模型等。风险模型用于衡量投资组合的风险水平，常见的风险模型包括历史模拟法、协方差法和蒙特卡洛模拟法等。收益模型用于预测投资组合的收益水平，常见的收益模型包括时间序列模型、回归模型和因子模型等。投资组合优化模型则是通过优化投资组合的权重分配来实现最优的风险收益平衡。
在模型构建过程中，需要考虑数据的选择、模型的参数估计和模型的验证等问题。数据的选择应考虑数据的质量和覆盖范围，可以使用历史市场数据和基本面数据等。参数估计是指通过统计方法对模型的参数进行估计，常用的方法包括极大似然估计和贝叶斯估计等。模型的验证是指通过回测和预测准确性的检验来评估模型的有效性。
总之，量化风险管理与模型构建是股票期货市场中管理和控制投资组合风险的重要手段，通过建立风险度量和风险控制模型，可以帮助投资者实现最优风险收益平衡。