常见的历史波动率计算方法包括简单波动率和加权波动率。对数收益率是指资产价格的连续对数差分。GARCH模型可以捕捉到金融市场中的波动率聚集效应。以上是金融市场中常用的波动率计算方法，不同方法适用于不同的情况和数据类型。选用合适的波动率计算方法可以帮助投资者更准确地衡量风险和制定投资策略。
金融市场中常用的波动率计算方法包括以下几种：
1. 历史波动率（Historical Volatility）：通过统计过去一段时间内资产价格的波动情况来计算波动率。常见的历史波动率计算方法包括简单波动率和加权波动率。
2. 隐含波动率（Implied Volatility）：是指通过期权市场中的期权价格和其他已知变量来推导出未来预期波动率。隐含波动率常用于期权定价模型（如Black-Scholes期权定价模型）中。
3. 对数收益率波动率（Log Return Volatility）：使用资产价格的对数收益率来计算波动率。对数收益率是指资产价格的连续对数差分。
4. 收益率波动率（Return Volatility）：使用资产价格的普通收益率（即价格之间的差异）来计算波动率。
5. GARCH模型（Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）：是一种常用的时间序列模型，用于建模金融时间序列数据中的波动率。GARCH模型可以捕捉到金融市场中的波动率聚集效应。
以上是金融市场中常用的波动率计算方法，不同方法适用于不同的情况和数据类型。选用合适的波动率计算方法可以帮助投资者更准确地衡量风险和制定投资策略。