股票期货市场中的风险溢价与收益预测模型是一种用来预测股票期货的收益率，并考虑风险因素的数学模型。该模型认为，股票期货的预期收益率可以由多个与其相关的因子来解释，包括市场因子、经济因子、行业因子等。该模型可以较好地捕捉到市场波动性的特征，并将其应用到风险溢价的预测中。
股票期货市场中的风险溢价与收益预测模型是一种用来预测股票期货的收益率，并考虑风险因素的数学模型。这种模型的基本原理是利用历史数据和相关的风险指标，通过统计分析和数学推导来计算股票期货收益率的预测值。
常见的股票期货市场中的风险溢价与收益预测模型有以下几种：
1. CAPM模型：该模型是基于资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model），通过计算股票期货的风险溢价来预测其收益率。该模型认为，股票期货的预期收益率与市场风险溢价（市场收益率与无风险利率之差）和个股的系统风险（与市场风险相关的风险）相关。
2. APT模型：该模型是基于套利定价理论（Arbitrage Pricing Theory），通过多因子模型来预测股票期货的收益率。该模型认为，股票期货的预期收益率可以由多个与其相关的因子来解释，包括市场因子、经济因子、行业因子等。
3. GARCH模型：该模型是基于广义自回归条件异方差模型（Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity），通过考虑股票期货的波动性和风险溢价的动态变化来预测其收益率。该模型可以较好地捕捉到市场波动性的特征，并将其应用到风险溢价的预测中。
这些模型在实际的股票期货市场中有不同的应用和适用范围，投资者可以根据市场情况和自身需求选择合适的模型来进行收益预测和风险管理。但需要注意的是，这些模型都是基于一定的假设条件和市场假设，对于未来的股票期货市场情况可能存在一定的不确定性，投资者应谨慎使用并结合其他市场信息进行决策。