跨期套利和跨品种套利是期货交易中常见的套利策略。投资者通过同时在两个相关品种之间进行买卖交易，利用价格差异来赚取利润。例如，假设投资者认为原油价格即将上涨，但同时认为航空公司股票会下跌。需要注意的是，跨期套利和跨品种套利策略都需要投资者对市场有较深入的了解和分析能力，以及对风险的正确把控。此外，投资者还应考虑交易成本、流动性等因素，以确保套利操作的可行性和可持续性。
跨期套利和跨品种套利是期货交易中常见的套利策略。
1. 跨期套利（calendar spread arbitrage）：跨期套利是指在同一品种不同交割月份的合约之间进行套利操作。投资者通过同时买入一个合适的近月合约和卖出一个合适的远月合约，利用两个不同交割月份之间的价格差异来赚取利润。该策略可以从市场的期限结构中获得利润，是一种基于时间价值的套利策略。
例如，假设一个投资者认为近月合约的价格偏低，而远月合约的价格偏高，他可以通过买入近月合约和卖出远月合约来将价格差利润化。当合约交割接近时，两个合约的价格会趋于一致，投资者可以平仓获取利润。
2. 跨品种套利（inter-commodity arbitrage）：跨品种套利是指在不同但相关的期货品种之间进行套利操作。投资者通过同时在两个相关品种之间进行买卖交易，利用价格差异来赚取利润。该策略通常基于两个品种之间的基本关联性，例如商品之间的替代性、衍生品之间的相关性等。
例如，假设投资者认为原油价格即将上涨，但同时认为航空公司股票会下跌。他可以同时买入原油期货合约和卖空航空公司股票，利用原油价格上涨导致的期货合约盈利和航空公司股票下跌导致的做空盈利来获取利润。
需要注意的是，跨期套利和跨品种套利策略都需要投资者对市场有较深入的了解和分析能力，以及对风险的正确把控。此外，投资者还应考虑交易成本、流动性等因素，以确保套利操作的可行性和可持续性。